دانلود اندیکاتور اوردر فلو فوت پرینت (Footprint orderflow) در نینجاتریدر

جهت دریافت لایسنس رایگان این اندیکاتور، روی پشتیبانی آنلاین کلیک کرده و از بخش "اتصال به کارشناس مجرب" با ما در تلگرام یا واتس اپ در ارتباط باشید.

اندیکاتور Footprint Orderflow یکی از پیشرفته ترین ابزارهای تصویری در پلتفرم NinjaTrader است که ساختار بازار را در سطح خرد و با دقت تیک به تیک تحلیل می کند. این اندیکاتور با ترکیب داده های لحظه ای "Bid/Ask"، حجم اجرایی و "Delta" حجمی، موقعیت ورود و خروج معامله گران بزرگ را در محدوده های قیمتی مشخص آشکار می سازد.

تمرکز این اندیکاتور ولوم ، بر نمایشتوازن واقعی عرضه و تقاضا در پشت هر کندل است؛ توازنی که در نمودارهای عادی قابل مشاهده نیست و فقط از طریق جریان سفارشات قابل تشخیص می شود.

در شرایط رنج، ساختار عددی این اندیکاتور ولوم، بسته به نماد معاملاتی معمولا بین ۸ تا ۱۰ بلوک تکرار شده و امکان تحلیل دقیق فشار خرید و فروش را فراهم می سازد.

جدول اندیکاتور Footprint Orderflow

مشخصات کلی اندیکاتور Footprint Orderflow در جدول زیر ارائه شده است:

اندیکاتور Footprint Orderflow در یک نگاه

در اندیکاتور حجم اوردر فلو فوت پرینت، هر بلوک رنگی در تصویر، یک کندل "Footprint" را نمایش می دهد که شامل اطلاعات حجمی برای هر سطح قیمت درون کندل است.

این داده ها شامل موارد زیر هستند:

• Bid Volume: حجم سفارشات فروشی که در قیمت "Bid" اجرا شده اند؛
• Ask Volume: حجم سفارشات خریدی که در قیمت "Ask" انجام شده اند؛
• Delta: اختلاف بین خرید تهاجمی (Aggressive Buy) و فروش تهاجمی (Aggressive Sell) در همان سطح قیمت ایجاد می شود؛
• Cumulative Delta: تجمیع اختلاف حجم ها در کل میله برای سنجش جهت فشار سفارشات فراهم می شود؛
• Imbalance: ناهماهنگی حجمی میان دو سمت بازار در یک قیمت خاص که با رنگ های متمایز نمایش داده می شود.

نکته: در پایین نمودار، پنل تحلیلی شامل متغیرهای Volume، ATS، Cumulative Delta، Delta، Max Delta و Min Delta است. این داده ها به تریدر اجازه می دهند که شدت جریان سفارشات، میانگین اندازه معاملات، و نقاط چرخش مومنتوم را بررسی کند.

اندیکاتور Footprint Orderflow توسط تریدینگ فایندر، اولین فروشنده رسمی (vendor) ایرانی در سایت نینجا تریدر ارائه شده است.

کاربردهای تحلیلی اندیکاتور Footprint orderflow

اندیکاتور دیتا لول ۲ برای معامله گران پیشرفته طراحی شده تا رفتار نهادهای نقدینگی (Liquidity Providers) و بازیگران عمده بازار را شناسایی کنند.

کاربردهای اصلی آن عبارتند از:

• شناسایی نواحی جذب سفارش (Absorption Zones)؛
• تشخیص نواحی عدم تعادل حجمی (Volume Imbalance)؛
• تحلیل ساختار مومنتوم با استفاده از دلتا دایورجنس؛
• ارزیابی صحت شکست ها (Breakout Validation) با مقایسه حجم و جهت جریان سفارش؛
• تعیین محدوده های واکنش نقدینگی (Liquidity Reaction Levels) در کف ها و سقف های محلی؛
• تایید نواحی حمایت و مقاومت پویا بر اساس حجم واقعی معاملات؛
• تشخیص ورود نهنگ ها (Whale Entries) از طریق افزایش ناگهانی حجم در سطحی خاص.

نکته: هر یک از این موارد در چارت به صورت عددی، رنگی و نمادهای هندسی (مثل پیکان ها و الماس ها) نمایش داده می شوند تا خوانایی داده ها در لحظه حفظ شود.

 اندیکاتور در روند صعودی

با توجه به آموزش اندیکاتور Footprint Orderflow، صدور سیگنال خرید بر پایه ترکیب چند فاکتور صورت می گیرد:

• ظهور "Delta" مثبت در محدوده ای که حجم فروش به سقف رسیده ولی قیمت توان نزول ندارد؛
• تشکیل عدم تعادل صعودی (Bullish Imbalance)، یعنی حجم خرید در "Ask"، حداقل دو تا سه برابر حجم فروش در "Bid" در همان سطح قیمت است؛
• وجود جذب فروش (Sell Absorption) در کف میله و تثبیت قیمت بالای ناحیه حجمی را نمایش می دهد؛
• تایید سیگنال با مثبت شدن "Cumulative Delta" و رشد "ATS" در کندل های بعدی همراه است؛
• شکل گیری کندل صعودی با "Max Delta"، بالاتر از میانگین پنج کندل قبل را به نمایش می گذارد.

در تصویر، پیکان قرمز صعودی و بلوک هایی با "Delta" مثبت، نمونه ای از چنین شرایطی هستند. این ناحیه نشان می دهد که فروشندگان در کف جذب شده اند و خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند.

اندیکاتور در روند نزولی

در روند نزولی اندیکاتور Footprint Orderflow AI، سیگنال فروش زمانی شکل می گیرد که جریان سفارشات ضعف خریداران و برتری تدریجی فروشندگان را بر اساس پارامترهای زیر نمایش دهد:

• شکل گیری "Delta" منفی قوی در مجاورت سطح مقاومتی؛
• بروز عدم تعادل نزولی با حجم سنگین در سمت "Bid"؛
• توقف حرکت صعودی در حضور حجم خرید بالا ولی بدون رشد قیمت؛
• واگرایی منفی بین قیمت و "Cumulative Delta"؛
• فعال شدن کندل نزولی با "Min Delta" پایین تر از میانگین بازه اخیر.

در تصویر، فلش های قرمز نزولی شرایطی مناسب جهت ورود به معاملات فروش را فراهم می نمایند.

تنظیمات اندیکاتور Footprint Orderflow

تصویر زیر، پنل تنظیمات اندیکاتور حجم معاملات اوردر فلو فوت پرینت (Footprint orderflow) را در پلتفرم نینجاتریدر نمایش می دهد:

• General: عمومی
• SessionsGrid: شبکه جلسات معاملاتی
• Left Side: سمت چپ
• Right Side: سمت راست
• Volume Profile: پروفایل حجم
• Cumulative Delta: دلتا تجمعی
• Imbalance: عدم تعادل
• Big Volume: حجم بزرگ
• Big Delta: دلتا بزرگ
• Big Contract: قرارداد بزرگ
• Big ATS: اندازه میانگین معامله بزرگ
• Volume Marker: نشان گر حجم
• Delta Marker: نشان گر دلتا
• Contract Marker: نشان گر قرارداد
• ATS Marker: نشان گر اندازه میانگین معامله
• Delta Divergence: واگرایی دلتا
• Fishing: شکار نقدینگی
• Large Print: لارج پیرینت
• Single Print: سینگل پرینت
• Ratio Bar: کندل نسبی
• Spread Bar: کندل اسپرد
• Absorption Area: ناحیه جذب
• Bar Report: گزارش میله
• Table Report: گزارش جدولی
• Session High/Low: بیشینه/کمینه جلسه معاملاتی
• Text: رنگ نوشتار
• Menu: رنگ منو در بالای چارت
• Data Series: اثر اندیکاتور بر دیتای انتخابی
• Setup: تنظیمات نحوه محاسبات اندیکاتور
• Visual: تنظیمات بصری

نکته: در بخش General سه روش برای فیلتر کردن قابل انتخاب است:

• AI
• Automatic
• Manual

کاربر بر اساس شرایط کاری گزینه مورد نظر را در اندیکاتور نینجاتریدر انتخاب می کند.

جمع بندی

اندیکاتور حجم سفارشات اوردر فلو فوت پرینت در معاملات کوتاه مدت، به عنوان یک سیستم تصمیم گیری سریع به کار می رود تا معامله گر بر اساس تغییر رنگ "Delta"، اندازه "ATS" و توالی میله ها، مسیر بعدی بازار را ارزیابی کند.

در معاملات میان مدت، داده های "Cumulative Delta" برای تشخیص تغییرات تدریجی در نقدینگی و واگرایی بین قیمت و حجم استفاده می شوند.

همچنین این اندیکاتور، در معاملات روزانه (Day Trading)، با تشخیص حجم های مهم در لحظات شکست یا برگشت، می تواند زمان دقیق ورود یا خروج را تعیین نماید.