اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد و نحوه ترید آن در بازارهای مختلف

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، با بررسی قیمت باز و بسته شدن کندل ها در بازه های زمانی مختلف (14 روزه به صورت پیش فرض)، میزان قدرت روند را محاسبه می کند؛ از این رو، این اندیکاتور در اکثر استراتژی های معاملاتی [ازجمله واگرایی، خطوط روند و ...] کاربرد دارد.

این اندیکاتور از 5 بخش شامل خط RSI، میانگین متحرک، خط 50، خط 70 و خط 30 تشکیل شده است؛ با بررسی تحرکات این اجزا، امکان شناسایی واگرایی، اشباع خرید و فروش، حمایت و مقاومت و ... فراهم می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI، اسیلاتوری (Oscillator) برای ارزیابی میزان قدرت حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور، با بررسی فاکتورهایی از گذشته بازار ازجمله سرعت حرکت، نقاط اشباع خرید یا فروش را مشخص می کند.

اندیکاتور RSI بین عدد 0 و 100 حرکت می کند؛ از این رو، رسیدن این اندیکاتور به محدوده بالای عدد 70، نشانه اشباع خرید و رسیدن آن به محدوده پایین عدد 30، نشانه اشباع فروش است.

در مقاله آموزش RSI سایت Investopedia، اجزای مختلف این اندیکاتور به صورت کامل شرح داده شده است.

اجزای RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی از 5 بخش اصلی تشکیل شده است که ترکیب تحرکات و برخورد این اجزا با یکدیگر، در تحلیل مومنتوم و روند قیمت کاربرد دارد.

اجزای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• خط RSI: بخش اصلی اندیکاتور RSI است که با استفاده از فرمولی مشخص، میزان قدرت نسبی قیمت را نشان می دهد؛
• میانگین متحرک RSI: این خط، یک میانگین متحرک از خط RSI است که برخورد آن با خط RSI، نوعی سیگنال تغییر روند صادر می کند؛
• خط 70: این خط، محدوده بالای نمایشگر اندیکاتور را مشخص کرده که ورود خط RSI به بالای خط 70، نشان دهنده اشباع خرید است؛
• خط 50: این خط، نمایش گر اندیکاتور را بهدو قسمت تقسیم می کند؛ از این رو، رسیدن خط RSI به این خط، نشان دهنده رسیدن قیمت به سطح حمایت یا مقاومت است؛
• خط 30: این خط، محدوده اشباع فروش اندیکاتور را مشخص می کند؛ از این رو، ورود قیمت به این این محدوده، سیگنال های اولیه تغییر جهت حرکت را صادر می کند.

مزایا و معایب اندیکاتور RSI چیست

استفاده از اندیکاتور RSI به دلیل وضوح بالای سیگنال ها، بسیار ساده است؛ اما، این اندیکاتور به تنهایی برای معاملات نرخ موفقیت بالایی مهیا نمی کند؛ از این رو، برای بهبود نرخ موفقیت، نیازمند ترکیب با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال است. جدول مزایا و معایب اندیکاتور RSI:

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با دو فرمول محاسبه می شود؛ در فرمول اول، مقدار قدرت نسبی (RS) محاسبه شده، سپس، با قرار گرفتن میزان قدرت نسبی در فرمول اصلی، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) قیمت محاسبه می شود.

فرمول محاسبه قدرت نسبی (Relative Strength):

فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، محاسبات خود را با استفاده از بازه های زمانی مشخص انجام می دهد؛ از این رو، تغییر این بازه زمانی، کارایی این اندیکاتور را نسبت به بلندمدت یا کوتاه مدت بودن معاملات تغییر می دهد.

اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض با دوره 14 روزه تنظیم شده است؛ کاهش این دوره باعث بالا رفتن حساسیت اندیکاتور شده و سیگنال های بیشتری ارائه می دهد؛ همچنین، افزایش این دوره باعث کاهش سیگنال های اندیکاتور می شود؛ اما این موضوع، کاهش درصد سیگنال های جعلی را رقم می زند.

کاربرد RSI چیست؟

اندیکاتور RSI با اندازه گیری قدرت روند، در موارد مختلفی مانند سطوح حمایت یا مقاومت، اشباع خرید و فروش، واگرایی های مختلف و ... کاربرد دارد.

کاربرد های اندیکاتور RSI:

• حمایت و مقاومت: رسیدن خط RSI به میانه نمایش گر اندیکاتور، نشان دهنده برابر بودن قدرت فروشندگان و خریداران است که این این برابری، نواحی مقاومت و حمایت را در بازار ایجاد می کند؛
• اشباع خرید و فروش: ورود خط RSI به محدوده های بالای 70 و پایین 30، نشان دهنده اشباع خرید یا فروش است؛
• شناسایی نواحی حد سود و حد ضرر: با بررسی واکنش قیمت به محدوده های اصلی اندیکاتور RSI، سفارشات حد سود و حد ضرر، با توجه به عدد 0 و 100 این اندیکاتور قابل تنظیم هستند؛
• تایید ادامه حرکت روند: برای تایید روند از خط 50 اندیکاتور استفاده می شود؛ برای مثال، اگر قیمت بالای خط 50 باشد، تاییدی برای ادامه روند صعودی است؛
• شناسایی انواع واگرایی: در اندیکاتور RSI، امکان شناسایی واگرایی معمولی و مخفی، هم به صورت صعودی و هم به صورت نزولی امکان پذیر است.

در کانال یوتیوب Charles Schwab نحوه استفاده از RSI به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:

الگوهای مهم در RSI

علاوه بر واگرایی ها، RSI چند الگوی رفتاری مهم دارد که معامله گر با شناخت آن ها می تواند ساختار حرکت قیمت را بهتر تحلیل کرده و نقاط ضعف یا تغییر جهت احتمالی بازار را زودتر شناسایی کند.

همچنین این الگوها کمک می کنند سیگنال های کاذب کاهش یافته و تصمیم گیری در شرایط نوسانی با دقت بیشتری انجام شود.

تغییر محدوده (RSI Range Shift)

وقتی RSI از محدوده ای به محدوده دیگر منتقل می شود، معمولاً نشانه تغییر فاز بازار است.

• در روند صعودی: RSI اغلب بالای سطح 40 باقی می ماند؛
• در روند نزولی: RSI معمولاً زیر سطح 60 حرکت می کند.

رد شدن سوینگ ها (Swing Rejection)

در این الگو، RSI وارد محدوده اشباع می شود و سپس بدون اینکه دوباره به همان محدوده برسد، به سمت مخالف برمی گردد و یک چرخش واضح در قدرت بازار ایجاد می کند.

این رفتار معمولاً نشانه ای از کاهش مومنتوم در جهت قبلی است و می تواند آغاز یک اصلاح یا حتی تغییر روند را با دقت قابل قبولی نشان دهد.

شکست خط روند روی RSI

رسم یک خط روند روی RSI می تواند زمان تغییر جهت احتمالی اندیکاتور را مشخص کند و به معامله گر یک نشانه زودهنگام از ضعف حرکت بدهد. این روش مخصوصاً زمانی معتبرتر است که قیمت هنوز خط روند اصلی را نشکسته و فقط اندیکاتور اولین نشانه های واگرایی داخلی یا کاهش قدرت را نشان می دهد.

در چنین شرایطی، شکست خط روند در RSI معمولاً چند کندل زودتر از تغییر رفتاری قیمت رخ می دهد و می تواند برای ورود یا خروج های دقیق تر استفاده شود.

مقایسه RSI با اندیکاتورهای مشابه

اندیکاتور RSI در گروه اسیلاتورها قرار می گیرد و عملکرد آن تا حدی شبیه برخی ابزارهای تکنیکال است. با این حال هرکدام رفتار و سیگنال های متفاوتی ارائه می دهند. جدول زیر تفاوت ها را مشخص می کند.

واگرایی در RSI

واگرایی به صورت کلی به معنای عدم هماهنگی در حرکت قیمت و اندیکاتور است؛ از این رو، در اندیکاتور RSI اگرسقف ها یا کف های ایجاد شده با سقف و کف های قیمت، مغایرت داشته باشد، واگرایی در اندیکاتور RSI رخ داده است.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی RSI معمولی در دو مرحله تشکیل می شود:

1. ایجاد سقف (در روند صعودی) و کف های (در روند نزولی) جدید؛
2. تشگیل سقف و کف های اندیکاتور RSI، در خلاف جهت سطوح تشکیل شده در نمودار.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

در واگرایی مخفی، میزان اصلاح روند مورد بررسی قرار می گیرد؛ از این رو، واگرایی مخفی طی مراحل زیر تشکیل می شود:

1. تشکیل کف (در روند صعودی) و سقف (در روند نزولی)، هنگام اصلاح قیمت؛
2. اختلاف سطح کف و سقف های ایجاد شده در نمودار و اندیکاتور.

رفتار RSI در تایم فریم های مختلف

رفتار RSI در هر تایم فریم متفاوت است و همین موضوع باعث می شود معامله گر نتایج یکسانی در همه بازه ها نگیرد. در تایم های کوچک، اندیکاتور سریع تر نوسان می کند و در تایم های بزرگ رفتار نرم تری دارد.

رفتار RSI در تایم فریم های مختلف:

• تایم فریم های پایین: تعداد بالای سیگنال، اما درصد خطای بالاتر؛
• تایم فریم های میانی: دقت بیشتر و مناسب تحلیل های ترکیبی؛
• تایم فریم های بالا: اعتبار بالای واگرایی ها؛
• بازارهای پرشتاب: اشباع سریع RSI و ماندگاری طولانی در نواحی اشباع.

اشتباهات رایج معامله گران در استفاده از RSI

بخش مهمی از خطاهای معاملاتی زمانی رخ می دهد که معامله گر از RSI انتظار سیگنال قطعی داشته باشد. این اندیکاتور باید در کنار تحلیل روند و ساختار بازار استفاده شود و به تنهایی معیار ورود نیست.

اشتباهات رایج در استفاده از RSI:

• اشتباه گرفتن اشباع خرید با سیگنال فروش: رسیدن به محدوده بالای 70 همیشه به معنای برگشت نیست؛
• بی توجهی به روند اصلی: در روندهای قوی، RSI مدت زیادی در محدوده اشباع می ماند؛
• ورود تنها با یک واگرایی: بسیاری از واگرایی ها در روندهای پرقدرت شکست می خورند؛
• استفاده از تایم فریم نامناسب: تایم های پایین پرنویز هستند و سیگنال های ضعیف تولید می کنند؛
• عدم بررسی سطح 50 RSI: این سطح جهت کلی بازار را مشخص می کند و نادیده گرفتن آن باعث اشتباه در تشخیص فاز بازار می شود.

تنظیمات پیشرفته RSI و مقادیر جایگزین شناخته شده

تنظیم پیش فرض RSI روی عدد 14 قرار دارد، اما بسیاری از معامله گران بر اساس سبک معاملاتی خود از بازه های دیگر هم استفاده می کنند. این تغییرات در میزان حساسیت اندیکاتور تأثیر مستقیم دارد.

مقادیر رایج تر عبارت اند از:

• RSI با بازه 7 : واکنش سریع تر و مناسب اسکالپ
• RSI با بازه 14: تنظیم استاندارد برای اکثر سبک ها
• RSI با بازه 21: سیگنال های کندتر و مناسب تحلیل میان مدت
• RSI با بازه 2: مناسب تشخیص اصلاح های کوتاه
• استفاده از سطح 50 به جای محدوده 70 و 30: تعیین جهت غالب بازار

این تنظیمات باید با توجه به تایم فریم و ساختار بازار انتخاب شوند.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با ایجاد امکان شناسایی واگرایی، سطوح حمایت و مقاومت، اشباع خرید و فروش و ...، در بسیاری از استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI:

• استراتژی واگرایی: در این استراتژی، سیگنال ورود به معاملات بعد از شناسایی واگرایی قیمت صادر می شود؛
• استراتژی خطوط روند: در این استراتژی، ابتدا خطوط روند در اندیکاتور و قیمت و ترسیم می شوند؛ سپس، با برخورد همزمان قیمت و اندیکاتور به این خطوط، سیگنال ورود به معامله صادر خواهد شد؛
• استراتژی ترکیب نواحی اشباع و حمایت و مقاومت: همزمان شدن برخورد قیمت به سطوح حمایت و مقاومت و تشکیل واگرایی در اندیکاتور RSI، سیگنال ورود به معامله در جهت واگرایی را صادر می کند.

روش های بهبود بازدهی اندیکاتور RSI

استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به تنهایی برای ورود به معاملات، ریسک بالایی به همراه دارد؛ از این رو، ترکیب آن با سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال، به بهبود نرخ موفقیت استراتژی معاملاتی کمک می کند.

علی رغم ترکیب پذیری بالای این اندیکاتور با اکثر مفاهیم تحلیل تکنیکال، استفاده همزمان از RSI با برخی از این مفاهیم مانند الگو های کلاسیک، الگو های کندل استیک، اندیکاتور محدوده واقعی قیمت  (ATR) و ...، وین ریت بیشتری را برای استراتژی معاملاتی فراهم می کند.

ابزار و مفاهیم تحلیل تکنیکال قابل ترکیب با اندیکاتور RSI:

• الگو های کلاسیک (Classic Patterns)
• الگو های کندل استیک (Candlestick)
• حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
• اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور محدوده واقعی قیمت (ATR)
• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور واگرایی خودکار RSI

اندیکاتور واگرایی خودکار RSI یا RSI Divergence ابزاری هوشمند برای شناسایی اختلاف میان رفتار قیمت و مومنتوم است و می تواند واگرایی های صعودیو نزولی را به صورت خودکار روی نمودار مشخص کند. این واگرایی ها از معتبرترین نشانه ها برای تشخیص آغاز برگشت روند یا تداوم حرکت اصلی بازار به شمار می روند.

این اندیکاتور مشابه ابزارهای تشخیص واگرایی مانند MACD Divergence عمل می کند و با تحلیل سقف ها و کف های متوالی، نقاطی را که قیمت و شاخص قدرت نسبی هم جهت حرکت نمی کنند برجسته می سازد. افزودن قابلیت هشدار و نوتیفیکیشن در نسخه جدید باعث شده معامله گر بتواند سیگنال های مهم را دقیق و به موقع دریافت کند.

کاربرد این ابزار تنها به یک بازار محدود نیست و در فارکس، رمزارز، شاخص ها، کالاها و سهام عملکرد قابل اعتمادی ارائه می دهد. نمونه های متعددی از تشخیص واگرایی مثبت و منفی در نمودارهای مختلف نشان می دهد که چگونه اندیکاتور می تواند نقاط ضعف روند را شناسایی کرده و سیگنال خرید یا فروش قابل اتکایی تولید کند.

برای مثال، زمانی که قیمت کف جدیدی تشکیل می دهد اما RSI آن را تأیید نمی کند، معمولاً قدرت فروشندگان کاهش یافته و احتمال شروع یک موج صعودی وجود دارد. در حالت برعکس، ثبت سقف جدید همراه با ضعف RSI نشانه ای از خستگی خریداران و احتمال اصلاح قیمت است.

در مدیریت ریسک، حد سود معمولاً بر اساس رسیدن به محدوده اشباع مقابل تعیین می شود و حد ضرر در نزدیکی آخرین سقف یا کف قرار می گیرد تا شرایط خروج منطقی تر باشد.

پارامترهای قابل تنظیم مانند دوره RSI، تعداد کندل های محاسبه پیوت ها، فاصله بین پیوت ها و رنگ سیگنال های صعودی و نزولی امکان سفارشی سازی کامل را فراهم می کنند.

به طور کلی، RSI Divergence یکی از دقیق ترین ابزارها برای تشخیص ضعف روند، اصلاح های احتمالی و نقاط برگشت است و برای سبک های معاملاتی روزانه، اسکالپ و سوئینگ کاملاً مناسب محسوب می شود.

• اندیکاتور واگرایی خودکار RSI برای متاتریدر 4
• اندیکاتور واگرایی خودکار RSI برای متاتریدر 5

مثال عملی معامله خرید با واگرایی صعودی در اندیکاتور واگرایی خودکار RSI

پایین یک نمونه معامله خرید (Buy) پس از تشکیل واگرایی صعودی قابل مشاهده است. در این مثال، قیمت در انتهای یک حرکت اصلاحی کف جدیدی ایجاد کرده، اما اندیکاتور RSI کف بالاتری ثبت کرده است. این تضاد میان قیمت و RSI نشان دهنده تضعیف قدرت فروشندگان و احتمال شروع موج صعودی جدید است.

بعد از تکمیل واگرایی مثبت، اندیکاتور سیگنال Buy را روی نمودار صادر می کند و موقعیت خرید فعال می شود. برای مدیریت ریسک، حد ضرر در نزدیکی آخرین کف اخیر قرار داده شده و حد سود نیز بر اساس ناحیه بعدی اشباع خرید یا مقاومت تکنیکال تعیین شده است. همان طور که در نمودار دیده می شود، پس از صدور سیگنال، قیمت یک حرکت صعودی قوی را آغاز کرده و حد سود به طور کامل لمس شده است.

این نمونه نشان می دهد که ترکیب واگرایی صعودی با سیگنال خودکار اندیکاتور می تواند فرصت های معاملاتی کم خطر و دقیق ایجاد کند، مخصوصاً زمانی که واگرایی در انتهای یک اصلاح یا در نواحی کلیدی نموداری شکل گرفته باشد.

چک لیست استفاده صحیح از RSI

پیش از استفاده از RSI برای ورود یا خروج، لازم است شرایط کلی بازار و رفتار قیمت به دقت بررسی شود تا از دریافت سیگنال های اشتباه جلوگیری شود.

RSI زمانی بیشترین دقت را دارد که در کنار روند، ساختار بازار و سطوح کلیدی تحلیل شود و به عنوان تأیید نهایی به کار رود، نه تنها معیار تصمیم گیری.

قبل از هر ورود با RSI موارد زیر باید بررسی شوند:

• وضعیت روند در تایم فریم بالاتر؛
• موقعیت قیمت نسبت به سطوح مهم؛
• هم سو بودن سطح 50 RSI با جهت بازار؛
• وجود یا نبود واگرایی معتبر؛
• فاصله قیمت از EMA 50 یا 200؛
• شرایط رنج یا روند بودن بازار.

کاربرد RSI در ساختارهای ICT

در سبک ICT، اندیکاتور RSI به عنوان ابزار کمکی برای تشخیص ضعف در حرکت قیمت استفاده می شود. ترکیب این اندیکاتور با ساختار بازار باعث می شود نقاط برگشت با دقت بالاتری مشخص شوند.

کاربردهای اصلی RSI در ساختار ICT

• RSI پس از لیکوئیدیتی: زمانی که قیمت یک سقف یا کف مهم را جمع می کند، RSI معمولاً نشانه ای از ضعف در مومنتوم نشان می دهد و این رفتار می تواند مقدمه تغییر جهت باشد؛
• RSI در کنار BOS یا CHoCH : اگر پس از شکست ساختار، RSI هم زمان از سطح 50 عبور کند، احتمال ادامه حرکت در جهت جدید بیشتر می شود و سیگنال اعتبار بالاتری دارد؛
• RSI و شکاف ارزش منصفانه (FVG): وقتی RSI ضعف صعودی یا نزولی را نمایش دهد و قیمت وارد محدوده FVG شود، معمولاً شرایط برای اصلاح یا برگشت کوتاه مدت فراهم می شود.

جمع بندی

اندیکاتور RSI، اسیلاتوری (Oscillator) برای محاسبه قدرت روند است؛ این اندیکاتور، به صورت پیش فرض تحرکات قیمت را در دوره زمانی 14 روزه مورد بررسی قرار می دهد.

اندیکاتور RSI قابلیت شناسایی اشباع خرید و فروش، واگرایی های مختلف، سطوح حمایت و مقاومت و ... را دارد؛ این موضوع، باعث شده تا این اندیکاتور در انواع روش های تحلیل و بازارهای مختلف کاربرد داشته باشد.

با توجه به تامین اطلاعات اندیکاتور RSI از گذشته بازار، مقداری تاخیر در سیگنال های این اندیکاتور وجود دارد؛ از این رو، ترکیب این اندیکاتور با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال مانند الگو های کلاسیک، باعث افزایش نرخ موفقیت معاملات می شود.