اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با بررسی حرکات قیمت در بازه زمانی مشخص، به بررسی مومنتوم قیمت میپردازد. این اسیلاتور یک شاخص حرکتی در تحلیل تکنیکال است که ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یا اندیکاتور مکدی (MACD)، وین ریت معاملات را افزایش میدهد.
با استفاده از این اندیکاتور امکان شناسایی انواع واگرایی از جمله واگرایی مخفی ایجاد شده؛ همچنین، امکان ورود به معامله و تحلیل بازار با استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش این اندیکاتور وجود دارد.
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با بررسی فاکتورهایی در گذشته بازار مانند قیمت بسته شدن و دامنه حرکتی قیمت در یک بازه مشخص (معمولا 14 روزه)، مومنتوم قیمت را مشخص میکند.
این اندیکاتور اطلاعات بدست آمده از گذشته بازار را با حرکت در محدوده بین اعداد 0 و 100 نشان میدهد؛ درصورتی که این اندیکاتور در محدوده بالاتر از 80 حرکت کند، نشانه اشباع خرید و درصورتی که در محدوده پایین عدد 20 حرکت کند، نشانه اشباع فروش است.
در مقاله آموزش اندیکاتور Stochastic سایت Investopedia نحوه کار با این اندیکاتور و تحلیل استوکاستیک آموزش داده شده است:
تاریخچه و فلسفه طراحی اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک توسط جورج لین در دهه ۱۹۵۰ طراحی شد. هدف لین این بود که رفتار قیمت را از زاویه سرعت و موقعیت بستهشدن بررسی کند. او معتقد بود مومنتوم پیش از تغییر روند، نشانههایی از ضعف یا قدرت را آشکار میکند.
به همین دلیل استوکاستیک به عنوان یکی از اولین ابزارهای تشخیص زودهنگام بازگشتها شناخته شد. امروزه تقریباً در تمام پلتفرمهای تحلیلی از این اندیکاتور استفاده میشود.
مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) حساسیت بالایی دارد و تعداد سیگنالهای بیشترینسبت به دیگر اندیکاتورهای مومنتوم صادر میکند؛ با این حال، این سیگنالها به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیستند و نیازمند ترکیب با دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کلاسیک هستند.
مزایا و معایب اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic):
مزایا | معایب |
حساسیت و تعداد سیگنال بالا | تعداد نسبتا بالا سیگنال اشتباه |
ساده بودن سیگنالها | تاخیر در سیگنالدهی |
کاربردی در تمام بازارهای مالی | نیازمند تاییدهای مکمل |
یادگیری آسان و سریع | نیازمند تغییر تنظیمات در شرایط مختلف بازار |
بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک در تایمفریمهای مختلف
در تنظیمات پیشفرض، استوکاستیک با پارامترهای ۱۴ برای K و ۳ برای D استفاده میشود. با این حال، نمیتوان یک تنظیم ثابت برای همه داراییها در نظر گرفت. در تایمفریمهای پایین، استفاده از دورههای کوتاهتر باعث واکنش سریعتر اما افزایش نویز میشود که این تنظیماتاستوکاستیکبرای اسکالپ با استوکاستیک مناسب است.
در تایمفریمهای بالاتر، تنظیمات بلندتر، سیگنالها را کندتر اما مطمئنتر میسازد. پیشنهاد میشود هر تریدر تنظیمات را با توجه به سبک معاملاتی و نوسان نماد شخصیسازی کند.
اجزای اندیکاتور استوکاستیک
این اندیکاتور از دو خط %D و %K تشکیل شده است که عبور این دو خط از یکدیگر، نوعی سیگنال برای شناسایی حرکت بعدی قیمت محسوب میشود. اجزای اندیکاتور استوکاستیک:
- خط %K: این خط نسبت قیمت فعلی نمودار را به بیشترین و کمترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و نشان میدهد؛
- خط %D: این خط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از خط %K است که نویزهای اندیکاتور را فیلتر میکند.
انواع اندیکاتور استوکاستیک و تفاوت عملکرد آنها
استوکاستیک در سه نسخه اصلی ارائه میشود:
- سریع (Fast)
- آهسته (Slow)
- کامل (Full)
نسخه سریع حساسیت بیشتری دارد و تغییرات کوچک را به سرعت نشان میدهد.
نسخه آهسته با هموارسازی خط K درصد، سیگنالهای دقیقتر و کمنویزتری تولید میکند. در نسخه کامل، کاربر میتواند دورهها و پارامترهای هر دو خط K و D را جداگانه تنظیم کند تا خروجی با نوسان بازار سازگار شود.
نحوه عملکرد اسیلاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک با تشکیل دو خط سریع (%K) و کُند (%D) وضعیت حرکت قیمتی را نشان میدهد. زمانی که خط سریع (%K)، خط کُند (%D) را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش و زمانی که خط سریع خط کُند را از پایین به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر میشود.
داخل کانال یوتیوب Data Trader استراتژیهای مختلفی با استفاده از این اندیکاتور به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:
دیگر قابلیت این اندیکاتور، شناسایی اشباع خرید و فروش است. صفحه نمایشگر اسیلاتور استوکاستیک با دو خط 20 و 80 به سه قسمت تقسیم شده است؛ زمانی که خطوط استوکاستیک به محدوده بالای 80 برسند، نشانهای از اشباع خرید است و احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد.
همچنین، زمانی که این خطوط به محدوده پایین خط 20 برسند، اشباع فروش در بازار اتفاق افتاده است و احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی وجود دارد.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
اطلاعات اندیکاتور استوکاستیک در تنظیمات پیشفرض از فرمولی بدست میآید که اجزای آن، بسته شدن قیمت فعلی (Close)، بالاترین قیمت دوره 14 روزه (H14) و پایینترین قیمت دوره 14 روزه (L14) است.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک:
سطح پنجاه در اندیکاتور استوکاستیک
سطح پنجاه در استوکاستیک کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اما نقش مهمی در فیلتر روند دارد. وقتی مقدار اندیکاتور برای چند کندل بالای پنجاه باقی بماند، معمولاً مومنتوم صعودی بر بازار حاکم است.
برعکس، حضور پیوسته زیر سطح پنجاه نشانه قدرت فروشندگان است. بسیاری از تریدرها از این سطح به عنوان مرز تشخیص تغییر جهت مومنتوم استفاده میکنند.
شناسایی واگرایی قیمت با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)، قابلیت شناساییواگرایی معمولی و واگرایی مخفی را دارد؛ از این رو، با بررسی سقفها و کفها در روندهای قیمتی و مقایسه آن با سقف و کفهای تشکیل شده در استوکاستیک، امکان شناسایی انواع واگرایی فراهم میشود.
واگرایی معمولی در اندیکاتور استوکاستیک
واگرایی معمولی برای تشخیص تغییر در روند قیمت ازنزولی به صعودی و بلعکس کاربرد دارد. برای بررسی واگرایی در استوکاستیک نیاز است تا در روند صعودی، سقفها و در روند نزولی، کفها مورد بررسی قرار بگیرند.
زمانی که در روند صعودی اندیکاتور استوکاستیک سقفهای پایینتر (LH) را تشکیل داده است اما سقفهای تشکیل شده داخل نمودار قیمتی بالاتر (HH) هستند، واگرایی معمولی منفی تشکیل شده است.
درصورتی که در روند نزولی، اندیکاتور استوکاستیک کفهای بالاتر (HL) را تشکیل داده باشد و نمودار قیمتی کف پایینتر (LL) ثبت کند، واگرایی مثبت تشکیل شده است.
مثال شناسایی واگرایی معمولی در اندیکاتور استوکاستیک
در تصویر زیر، قیمت سقف بالاتری ساخته اما اندیکاتور استوکاستیک موفق به ثبت سقف جدید نشده است. این اختلاف میان قیمت و مومنتوم، واگرایی معمولی نزولی را نشان میدهد که معمولاً پیشزمینه تغییر جهت در روند است.
چنین حالتی زمانی اعتبار بیشتری دارد که در ناحیه اشباع خرید و نزدیک مقاومت نمودار اتفاق بیفتد.
واگرایی مخفی در اندیکاتور استوکاستیک
در واگرایی مخفی (Hidden Divergance)، احتمال ادامه روند فعلی مورد بررسی قرار میگیرد، همچنین، درصورت تشکیل و تایید واگرایی مخفی، روند قیمت ادامه پیدا میکند.
در روند صعودی برای بررسی واگرایی مخفی، کفهای قیمتی مورد بررسی قرار میگیرند؛ هنگامی که قیمت کف بالاتر تشکیل دهد و اندیکاتور استوکاستیک کف پایینتری ثبت کند، واگرایی مخفی مثبت تشکیل شده است.
در روند نزولی سقفهای قیمتی برای شناسایی واگرایی مخفی بررسی میشوند. در صورتی که قیمت سقف پایینتر (LH) ثبت کند اما اسیلاتور استوکاستیک سقف بالاتر (HH) را تشکیل دهد، واگرایی مخفی منفی تشکیل شده است.
مثال شناسایی واگرایی مخفی در اندیکاتور استوکاستیک
در این مثال، قیمت سقف پایینتری تشکیل داده در حالی که اندیکاتور استوکاستیک سقف بالاتری نشان میدهد. این واگرایی از نوع مخفی نزولی است و معمولاً نشانه ادامه روند نزولی موجود است.
چنین واگراییهایی در جریان اصلاحهای کوتاهمدت دیده میشوند و تأییدی بر حفظ جهت اصلی بازار به شمار میآیند.
استراتژی معاملاتی با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک و الگوهای کندلاستیک (CandleStick)
این استراتژی معاملاتی، با استفاده ازالگوهای کندلاستیک، سیگنالهای اندیکاتور استوکاستیک را فیلتر کرده و نرخ موفقیت معاملات را افزایش میدهد.
1# ورود خطوط اندیکاتور استوکاستیک به ناحیه اشباع
مرحله اول تحلیل برای ورود به معامله طبق این استراتژی استوکاستیک ترکیبی، ورود خطوط اندیکاتور استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید یا فروش است.
درصورتی که خطوط به ناحیه اشباع خرید وارد شدند، معامله فروش منطقی است و درصورت ورود خطوط به ناحیه اشباع فروش، سیگنال معامله خرید صادر خواهد شد.
2# تشکیل الگوی کندلاستیک
بعد از ورود به یکی از نقاط اشباع، باید یکی از الگوهای کندل استیک مانند کندل چکش (Hammer) در نمودار قیمتی تشکیل شده و توسط کندل بعدی تایید شود.
نکته: ورود بعد از کندل بازگشتی قبل تایید شدن توسط کندل بعدی، نرخ موفقیت این استراتژی معاملاتی را کاهش میدهد.
3# ورود به معامله
بعد از تشکیل کندل بازگشتی و تایید آن توسط کندل بعدی، سیگنال ورود به معامله در جهت تایید کندلی صادر شده است. سفارش حد ضرر این معامله بالای محدوده کندل برگشتی قرار میگیرد و حد سود آن در اولین محدوده کلیدی بعدی مانند محدوده حمایت یا مقاومت قرار میگیرد.
نمونه قواعد ورود و خروج بر اساس تقاطعها و نواحی اشباع
ورود خرید زمانی مناسب است که خط K از پایین خط D را به سمت بالا قطع کند، مقدار اندیکاتور از ناحیه زیر بیست خارج شود و در نمودار کندل تأییدی صعودی شکل بگیرد. حد ضرر معمولاً زیر کف کندل تأییدی قرار داده میشود.
برای فروش، برعکس همین شرایط صدق میکند؛ یعنی تقاطع نزولی از ناحیه اشباع خرید و تایید کندل نزولی. این قوانین ساده به نظم بیشتر در تصمیمگیری و کنترل ریسک کمک میکنند.
اشتباهات رایج در استفاده از استوکاستیک
در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک، برخی خطاهای تکراری میان تریدرها مشاهده میشود که اغلب باعث سیگنالهای اشتباه یا تصمیمهای هیجانی میشود:
- تفسیر نادرست نواحی اشباع: بسیاری از تریدرها تصور میکنند هر زمان اندیکاتور وارد محدوده اشباع خرید یا فروش شد باید فوراً معامله خلاف جهت باز کنند؛ درحالیکه در روندهای قوی، استوکاستیک ممکن است مدت زیادی در این نواحی باقی بماند بدون آنکه تغییر جهتی رخ دهد؛
- بیتوجهی به جهت روند اصلی: ورود صرفاً بر اساس تقاطع خطوط K و D بدون درنظر گرفتن ساختار کلی بازار، یکی از دلایل اصلی خطاست. سیگنالهای همسو با روند همیشه اعتبار بیشتری دارند؛
- استفاده از تنظیمات ثابت برای تمام بازارها: یک دوره زمانی ثابت برای همه داراییها مناسب نیست. باید با توجه به نوسان قیمت و تایمفریم، پارامترهای اندیکاتور تنظیم شوند؛
- نادیده گرفتن تاییدیههای تکمیلی: استوکاستیک زمانی عملکرد بهتری دارد که با ابزارهایی مثل سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک یا الگوهای کندلی ترکیب شود تا احتمال خطا کاهش یابد.
ترکیب اسیلاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) قابلیت ترکیبپذیری بالایی با دیگر اندیکاتورها دارد. ترکیب این اسیلاتور با اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD)، به بهبود عمکلرد معاملات کمک میکند.
ترکیب اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک در دوره زمانی بالا (برای مثال 200) به عنوان یک سطح حمایت متحرک عمل میکند. درصورت صدور سیگنال افزایش قیمت در اندیکاتور استوکاستیک و بالاتر بودن قیمت از میانگین متحرک، اعتبار آن سیگنال افزایش پیدا میکند.
الگوی تصمیمگیری ترکیبی با میانگین متحرک
برای کاهش سیگنالهای اشتباه، میتوان از استوکاستیک در کنار میانگین متحرک استفاده کرد. هنگامی که قیمت بالای میانگین متحرک بلندمدت قرار دارد، فقط سیگنالهای خرید معتبر هستند و برعکس در زمان قرارگیری زیر میانگین، تنها سیگنالهای فروش اهمیت دارند.
این روش باعث میشود اندیکاتور فقط در جهت روند اصلی معامله انجام دهد.
ترکیب اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و شاخص قدرت نسبی (RSI)
استفاده همزمان از اندیکاتور استوکاستیک و RSI باعث کاهش افزایش سرعت در ورود به معاملات میشود.
برای مثال، درصورتی که واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک تشکیل شود اما خطوط هنوز به ناحیه اشباع نرسیده باشند، میتوان اشباع خرید یا فروش را در اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار داد و در صورت تایید، به معامله همجهت با واگرایی وارد شد.
ترکیب اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور مکدی (MACD)
ترکیب واگرایی اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی در هیستوگرام اندیکاتور مکدی باعث میشود تا فاکتورهای بیشتری در تحلیل مومنتوم بازار دخیل شوند، این موضوع به فیلتر سیگنالهای کاذب کمک میکند.
برای مثال، درصورتی که واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک تشکیل شده باشد اما واگرایی در هیستوگرام اندیکاتور مکدی شناسایی نشده باشد، اعتبار آن کاهش یافته و بدین صورت، سیگنال اندیکاتور استوکاستیک فیلتر میشود.
تفاوت استوکاستیک و RSI
هرچند استوکاستیک و RSI هر دو اسیلاتور مومنتومی هستند، اما منطق محاسبه آنها متفاوت است. استوکاستیک موقعیت بستهشدن قیمت را نسبت به دامنه نوسان میسنجد، در حالی که RSI میزان قدرت حرکات قیمت را اندازه میگیرد.
جدول مقایسه استوکاستیک و RSI:
ویژگیها | اندیکاتور استوکاستیک | اندیکاتور RSI |
نوع ابزار | اسیلاتور مومنتوم | اسیلاتور مومنتوم |
منطق محاسبه | مقایسه موقعیت بستهشدن قیمت نسبت به دامنه نوسان در یک بازه زمانی | سنجش قدرت حرکات صعودی در برابر حرکات نزولی در همان بازه |
محدوده نوسان | بین 0 تا 100 | بین 0 تا 100 |
نواحی کلیدی | اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 | اشباع خرید بالای 70 و اشباع فروش زیر 30 |
مناسب برای | بازارهای رنج و نوسانی | بازارهای دارای روند قوی |
سیگنال اصلی | تقاطع خطوط %K و %D و خروج از نواحی اشباع | عبور از سطوح 30 یا 70 و واگراییها با قیمت |
سرعت واکنش | سریعتر و حساستر به تغییرات | کندتر و پایدارتر در روندها |
کاربرد ترکیبی | مناسب برای تایید واگراییها همراه RSI یا MACD | قابل ترکیب با استوکاستیک برای کاهش خطاهای سیگنال |
کاربرد استوکاستیک در بازارهای رونددار و رنج
در بازارهای رنج، استوکاستیک یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی نقاط برگشت کوتاهمدت است. زمانی که اندیکاتور از محدوده اشباع خرید یا فروش خارج میشود، احتمال بازگشت قیمت زیاد است.
در روندهای قوی، استفاده از سطح پنجاه یا فیلتر میانگین متحرک کمک میکند تنها سیگنالهای همسو با جهت اصلی گرفته شوند و سیگنالهای خلاف روند فیلتر شوند.
نکات کاربردی برای تریدرها در استفاده روزمره از استوکاستیک
استوکاستیک زمانی بیشترین کارایی را دارد که در کنار ساختار بازار استفاده شود. اگر اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شود و همزمان کندل تأییدی در ناحیه حمایت یا مقاومت شکل بگیرد، احتمال برگشت قیمت بیشتر است.
نکات کاربردی برای استفاده روزمره از استوکاستیک:
- تایید کندلی در حمایت یا مقاومت : همزمانی خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع با تشکیل کندل تأییدی در محدوده حمایت یا مقاومت، احتمال برگشت قیمت را افزایش میدهد؛
- تحلیل ساختار بازار : ترکیب استوکاستیک با بررسی سقف و کفهای قیمتی یا نواحی عرضه و تقاضا، موجب افزایش دقت سیگنالها میشود؛
- همجهتی با روند اصلی : سیگنالهایی که در جهت روند غالب بازار صادر میشوند، اعتبار بالاتری دارند و اغلب بازدهی بهتری ایجاد میکنند؛
- رفتار استوکاستیک در روند قوی : در روندهای پرقدرت، اشباعهای متوالی لزوماً به معنی بازگشت نیستند و ممکن است تأییدکننده ادامه مسیر باشند؛
- انتخاب بازه مناسب : تنظیم پریود اندیکاتور بر اساس تایمفریم (مانند 14 برای روزانه یا 9 برای ساعتی) باعث میشود سیگنالها دقیقتر و کاربردیتر شوند؛
- استفاده ترکیبی با سایر ابزارها : بهتر است استوکاستیک در کنار اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا حجم معاملات بهکار رود تا از سیگنالهای اشتباه جلوگیری شود.
اندیکاتور استوکاستیک کامل (Complete Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک کامل (Complete Stochastic) یکی از ابزارهای دقیق تحلیل مومنتوم است که تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان را در هر مرحله از حرکت قیمت نمایش میدهد.
این اندیکاتور با ترکیب سه خط اصلی به نامهای %K، %D و%K Slow، رفتار قیمت را در محدوده ۰ تا ۱۰۰ دنبال میکند و به معاملهگر کمک میکند تا نقاط بازگشت و شرایط اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) را به موقع شناسایی کند.
در نسخه کامل استوکاستیک، خط آبیرنگ %K سریعترین واکنش را به تغییرات قیمت نشان میدهد و مستقیماً مومنتوم بازار را بیان میکند.
خط سبز %D میانگین متحرک هموار شدهای است که نوسانات خط K را کاهش میدهد و سیگنالهای مطمئنتری ارائه میدهد. در نهایت، خط نارنجی %K Slow با کاهش سرعت واکنش، فیلتر مؤثری برای حذف نویزهای کوتاهمدت ایجاد میکند و باعث میشود معاملهگر روند واقعی بازار را با وضوح بیشتری مشاهده کند.
وقتی خطوط اندیکاتور در ناحیه زیر عدد ۲۰ قرار دارند و خط %D از پایین به بالا %K Slow را قطع میکند، احتمال آغاز یک حرکت صعودی وجود دارد.
برعکس، در محدوده بالای ۸۰، اگر %D از بالا به پایین %K Slow را قطع کند، میتوان انتظار ادامه روند نزولی را داشت.
این الگوها در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال عملکرد قابل اعتمادی دارند و به ویژه در تشخیص نقاط بازگشت در انتهای موجها مفید هستند.
استوکاستیک کامل در هر دو وضعیت رنج و روند کاربرد دارد. در بازارهای خنثی، محدودههای اشباع بهترین فرصت ورود و خروج را فراهم میکنند، و در بازارهای رونددار، تقاطع خطوط بهعنوان تأیید مومنتوم در جهت غالب استفاده میشود.
ترکیب این اندیکاتور با ابزارهایی مانند Moving Average، RSI یا سطوح فیبوناچی باعث میشود سیگنالها اعتبار بیشتری پیدا کنند و استراتژی معاملاتی تریدر ساختارمندتر شود.
جمعبندی
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)، یک شاخص برای بررسی مومنتوم بازار نسبت به قیمت بسته شدن، بالاترین و پایینترین قیمت در یک دوره مشخص (معمولا 14 روزه) است.
این اندیکاتور از دو خط سریع (%K) و کند (% D) تشکیل شده است که در صفحه نمایشگر اندیکاتور نوسان میکنند؛ این اندیکاتور، مومنتوم قیمت را در بازه 0 (کمترین) تا 100 (بیشترین) نشان میدهد.
این اندیکاتور قابلیت ترکیبپذیری بالایی با دیگر مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندلاستیک یا اندیکاتورهایی مانند RSI ، مکدی، میانگین متحرک و ... دارد.
