واگرایی SMT در ICT (ICT SMT Divergence) چیست؟ آموزش شناسایی واگرایی دارایی‌ها

واگرایی SMT در سبک معاملاتی ICT به وضعیتی در بازار اشاره دارد که در آن، دو دارایی همبسته، رفتار قیمتی متفاوتی را در یک بازه زمانی مشابه از خود نشان می‌دهند. این تفاوت در ساختار قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند فعلی بازار یا احتمال بازگشت روند باشد.

در دارایی‌هایی با همبستگی مثبت، مانند جفت‌ارز EUR/USD و GBP/USD، انتظار می‌رود هر دو دارایی در تسکیل سقف بالاتر و کف بالاتر رفتار قیمتی مشابهی داشته باشند. اما در حالت واگراییSMT، یکی از آن‌ها ممکن است یک سقف بالاتر (Higher High) تشکیل دهد، در حالی که دیگری سقفی پایین‌تر (Lower High) می‌سازد. این عدم هماهنگی، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران یا احتمال تغییر جهت بازار باشد.

در مقابل، در دارایی‌هایی با همبستگی منفی مانند EUR/USD و شاخص دلار آمریکا (DXY)، ممکن است یکی از آن‌ها کف بالاتر (Higher Low) بسازد، در حالی که دیگری به جای تشکیل سقف بالاتر (Higher High)، سقفی پایین‌تر (Lower High) ایجاد کند. این واگرایی نیز به نوعی ضعف در روند جاری اشاره دارد.

واگرایی SMT آی سی تی چیست؟

دارایی‌های دارای همبستگی مثبت در بازارهای مالی، رفتار قیمت مشابهی از خود نشان می‌دهند. بدین معنا که اگر یکی از این دارایی‌ها در نمودار خود یک سقف بالاتر (Higher High) ثبت کند، دارایی همبسته دیگر نیز معمولا یک سقف بالاتر (HH) ایجاد خواهد کرد.

برای مثال، اگر نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را کنار پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBP/USD) در یک بازه زمانی یکسان بررسی کنیم، معمولا این دو دارایی حرکات قیمتی هماهنگی خواهند داشت.

واگرایی SMT در سبک آی سی تی (ICT SMT Divergence) یا تکنیک پول هوشمند (Smart Money Technique)، وضعیتی را توصیف می‌کند که دو دارایی همبسته در یک بازه زمانی مشابه، رفتار قیمتی متفاوت و حتی مخالف یکدیگر از خود نشان می‌دهند.

به بیان ساده‌تر، در حالی که معمولا دارایی‌های همبسته با هم حرکت می‌کنند، گاهی اوقات یکی از آن‌ها موفق به ثبت سقف بالاتر (Higher High) می‌شود، اما دیگری این رفتار را تکرار نمی‌کند یا حتی مسیر نزولی در پیش می‌گیرد.

این ناهماهنگی بین رفتار قیمتی دو دارایی همبسته، به عنوان واگرایی SMT در تحلیل آی سی تی شناخته می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند فعلی یا احتمال تغییر جهت بازار باشد.

اجزای اصلی واگرایی SMT در سبک ICT

واگرایی SMT تنها زمانی معنا پیدا می‌كند كه سه مولفه‌ بنیادی در ساختار بازار حضور داشته باشند:

• وجود هم‌بستگی ذاتی میان دو دارایی؛
• شكل‌گیری تفاوت ساختاری یا واگرایی (Divergence) میان مسیر قیمت دو دارایی؛
• حضور ردپای اسمارت‌مانی در محدوده‌ واگرایی.

هم‌بستگی ذاتی میان دارایی‌ها

رفتار دو دارایی باید در حالت نرمال هم‌سو باشد تا قیاس جریان قیمت معنا پیدا كند. این هم‌سویی در جفت‌ارزهای مرتبط مانند EURUSD و GBPUSD یا در شاخص‌های بزرگ مثل S&P 500 و NQ دیده می‌شود و بنیاد تحلیل SMT را شكل می‌دهد.

تفاوت ساختاری یا واگرایی (Divergence) در مسیر قیمت دو دارایی

واگرایی زمانی شكل می‌گیرد كه یكی از دارایی‌ها از ریتم معمول فاصله بگیرد و ساختاری مغایر بسازد. یك دارایی سقفِ بالاتر ثبت می‌كند، اما داراییِ هم‌بسته توان ساخت سقف تازه ندارد.

در حالت معكوس، یك دارایی كفِ پایین‌تر ایجاد می‌كند، در حالی‌كه دارایی دیگر كفِ بالاتر می‌سازد. این ناهم‌خوانی ساختاری هسته‌ واگرایی SMT را شكل می‌دهد و جابه‌جایی قدرت میان سمت خرید و فروش را آشكار می‌كند.

ردپای اسمارت‌مانی در ناحیه‌ واگرایی

اعتبار واگرایی SMT زمانی افزایش پیدا می‌كند كه نشانه‌های دخالت اسمارت‌مانی در همان ناحیه مشاهده شود. عناصر كلیدی سبك ICT مانند نقدینگی‌ها، اوردر‌بلاك‌ها (Order Blocks)، شكاف ارزش منصفانه (FVG)، و ساختارهای PD Array حضور نهادهای بزرگ را در جریان قیمت نمایان می‌كند.

تركیب این سیگنال‌ها با تضاد ساختاری میان دو دارایی، نشان می‌دهد که اختلاف رفتار اتفاقی نیست و از جابه‌جایی نقدینگی و جریان قیمت ناشی می‌شود. برای درک بهتر از واگرایی SMT در سبک آی سی تی می‌توان به ویدئوی آموزشی کانال TTrades در یوتوب نیز مراجعه کرد. در این ویدئو واگرایی یا همگرایی بین شاخص‌های NQ و S&P 500 نیز بررسی شده است.

چگونه از واگراییSMT آی سی تی(ICT SMT Divergence) استفاده کنیم؟

واگرایی SMT در ICT(ICT SMT Divergence)، به عنوان سیگنال احتمال بازگشت برای دارایی‌های هم‌بسته عمل می‌کند.

اگر دو دارایی با همبستگی مثبت هر دو در مسیر صعودی حرکت کنند اما یکی از آن‌ها موفق به ثبت سقف بالاتر (HH) شود و دیگری نتواند این سقف بالاتر را ایجاد کند، معمولا این اختلاف نشانه‌ای از ضعف روند صعودی است.

در چنین شرایطی، سقف بالاتر ایجاد شده در دارایی اول ممکن است حرکتی فریب‌دهنده باشد که احتمال بازگشت یا اصلاح قیمت در آن وجود دارد؛ در این شرایط، بازار در موضع ضعف قرار داشته که نشان‌دهنده احتمال بازگشت این دارایی‌ها است.

می‌توان از واگراییSMT بین دو دارایی هم‌بسته هنگام برخورد نمودار قیمت دارایی‌ها به آرایه‌های PD در تایم فریم بالاتر به عنوان تایید ورود به معامله استفاده کرد.

همبستگی مثبت و منفی در SMT آی سی تی

به طور کلی دو نوع همبستگی مثبت و منفی در ICT SMT Divergence وجود دارد:

همبستگی مثبت

همبستگی مثبت زمانی رخ می‌دهد که دو دارایی به طور کلی در یک جهت حرکت کنند.به عنوان مثال در بازار فارکس، جفت ارزهای یورو (EUR/USD) و پوند انگلیس (GBP/USD) اغلب با هم حرکت می‌کنند؛ در حالی که در شاخص‌ها، ES (S&P 500) و Nasdaq) NQ 100) حرکت‌های متقارن از خود نشان می‌دهند.

 در بازار کریپتو، بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) ارزهایی هستند که همبستگی متقارن را منعکس می‌کنند.

همبستگی منفی

همبستگی منفی زمانی رخ می‌دهد که دو دارایی در جهت‌های مخالف حرکت کنند. به عنوان مثال، در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا (DXY) و جفت ارز EUR/USD اغلب همبستگی معکوس نشان می‌دهند. همچنین، در بازار کریپتو، بیت کوین (BTC) و دامیننس تتر(USDT) همبستگی منفی دارند.

مثال همبستگی‌های مثبت، منفی و بدون همبستگی

در تشخیص واگرایی SMT، شناخت نوع همبستگی میان دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد. در جدول زیر به نمونه‌هایی از انواع همبستگی‌ها می‌پردازیم:

کاربرد واگرایی SMT در بازارهای مختلف (فارکس، کریپتو، شاخص‌ها و کالاها)

واگرایی SMT فقط به بازار فارکس محدود نمی‌شود و در هر بازاری که میان دو دارایی آن همبستگی وجود داشته باشد، می‌توان از آن استفاده کرد.

این مفهوم در جفت‌ارزهای مرتبط فارکس، شاخص‌هایی مانند NASDAQ و S&P500، دارایی‌های همبسته بازار کریپتو مثل BTC و ETH، و همچنین کالاهایی مانند طلا و نقره یا نفت و شاخص‌های انرژی کاربرد دارد. در همه این بازارها اختلاف رفتاری میان دو دارایی همبسته می‌تواند فرصت شکل‌گیری SMT را ایجاد کند.

شناسایی انواع واگرایی SMT در سبک ICT

بر اساس جهت کلی حرکت بازار، واگرایی SMT در چارچوب تحلیلی سبک ICT در قالب دو دسته‌بندی اصلی یعنی واگرایی صعودی و واگرایی نزولی مورد شناسایی و تفکیک قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی این دو با جزئیات بیشتر می‌پردازیم:

واگرایی SMT صعودی (Bullish SMT Divergence)

واگرایی SMT صعودی میان دو دارایی با همبستگی مثبت زمانی رخ می‌دهد که هر دو دارایی روند نزولی دارند، اما در یک مقطع، یکی از آن‌ها کف پایین‌تری (Lower Low) ایجاد می‌کند، اما دارایی دیگر موفق به ثبت کف بالاتر (Higher Low) می‌شود. این تفاوت در رفتار قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند نزولی و احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعود باشد.

در دارایی‌هایی با همبستگی منفی، واگرایی SMT صعودی زمانی دیده می‌شود که یکی از دارایی‌ها یک سقف پایین‌تر (Lower High - LH) تشکیل می‌دهد، اما دارایی دیگر به جای ایجاد کف بالاتر (Higher Low - HL)، یک کف پایین‌تر (Lower Low - LL) را ثبت می‌کند.

در این حالت، دارایی با کف پایین‌تر، معمولا به عنوان دارایی دست‌کاری‌شده یا ضعیف‌تر شناخته می‌شود؛ شکل‌گیری این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر جهت بازار و آغاز حرکت صعودی باشد.

واگرایی SMT نزولی (Bearish SMT Divergence)

واگرایی SMT نزولی بین دو دارایی با همبستگی مثبت زمانی رخ می‌دهد که هر دو دارایی در مسیر صعودی حرکت می‌کنند، اما در یک مقطع، یکی از آن‌ها موفق به ثبت سقف بالاتر (Higher High - HH) می‌شود؛ در حالی که دارایی همبسته دیگر به جای آن، یک سقف پایین‌تر (Lower High - LH) تشکیل می‌دهد.

این تفاوت در ساختار قیمتی می‌تواند هشداری برای تضعیف روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزولی باشد.

در دارایی‌هایی با همبستگی منفی، واگرایی SMT نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یکی از دارایی‌ها کف بالاتر (Higher Low - HL) ایجاد کند، در حالی که دارایی دیگر به جای ساختن سقف بالاتر (Higher High - HH) ، یک سقف پایین‌تر (Lower High - LH) ثبت می‌کند.

در چنین شرایطی، دارایی‌ با سقف پایین‌تر، به عنوان دارایی دست‌کاری‌شده یا ضعیف‌تر در نظر گرفته می‌شود؛ این نوع واگرایی SMT می‌تواند نشانه‌ای از احتمال آغاز یک روند نزولی یا بازگشت قیمت به سمت پایین باشد.

نحوه معامله با واگرایی SMT

برای معامله با واگرایی SMT در سبک ICT، واگرایی تنها نقش «تاییدکننده» دارد و نقطه ورود اصلی نیست. واگرایی SMTزمانی اهمیت پیدا می‌کند که در یک ناحیه کلیدی شکل بگیرد؛ جایی که نقدینگی فعال است و رفتار پول هوشمند جهت بازار را مشخص می‌کند.

بنابراین ابتدا باید قیمت به ساختارهایی مانند Order Block، FVG، عناصر PD Array یا محدوده‌های نقدینگی برسد تا واکنش قیمت در این نواحی معتبر شود و سپس واگرایی SMT به‌عنوان تایید جریان سفارشات عمل کند.

سناری‌های خرید و فروش پس از رسیدن قیمت به ناحیه کلیدی:

• سناریوی خرید: SMT صعودی، تشکیل FVG صعودی، پولبک و ورود، حد ضرر زیر FVG، تارگت نسبت 1:3 یا نقدینگی‌های بعدی؛
• سناریوی فروش:SMT نزولی، ورود قیمت به Order Block نزولی، اصلاح و ورود، حد ضرر بالای OB، هدف نسبت 1:3 یا نقدینگی‌های پایین‌تر.

مقاله آموزش واگرایی سبک ICT در سایت writofinance.com راجب انواع سناریو‌های صعودی و نزولی واگرایی SMT در جفت ارزهای مختلف بازار را بررسی کرده که علاقمندان می‌توانند به آن مراجعه کنند.

رفتار واگرایی SMT در بازارهای رونددار و رنج (Trending vs Ranging)

رفتار واگرایی SMT در بازارهای مختلف می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. با درک تفاوت عملکرد این تکنیک در بازارهای رونددار و رنج، می‌توان سیگنال‌ها را بهتر تفسیر کرده و در زمان مناسب از آن‌ها استفاده کرد.

در بازارهای بدون روند (رنج)، واگرایی SMT نقش متفاوتی ایفا می‌کند. معمولا سیگنال‌ها نشان‌دهنده حرکات جعلی یا شکست‌های نامعتبر (False Breakout) هستند. به عنوان مثال:

• اگر در زمان نوسان قیمت در یک محدوده مشخص، یکی از دارایی‌ها سقف محدوده را بشکند اما دارایی هم‌بسته موفق به شکست نشود؛
• همچنین اگر در کف محدوده یکی از دارایی‌ها حرکت شارپی نزولی انجام دهد ولی دارایی دوم همچنان در محدوده باقی بماند، ممکن است نشان از فریب بازار و شروع فاز انباشت (Accumulation) توسط پول هوشمند باشد.

در این شرایط، واگرایی اس ام تی در ICT، بیشتر برای شناسایی نقاط بازگشت به درون محدوده یا شروع یک شکست واقعی استفاده می‌شود.

اندیکاتور واگرایی اسمارت مانی شاخص‌ها (SMT Divergence Indices ICT) در متاتریدر

اندیکاتور SMT Divergence Indices ICT در پلتفرم متاتریدر یکی از ابزارهای تخصصی سبک ICT است که برای تحلیل مقایسه‌ای سه شاخص قدرتمند بازار یعنی داوجونز (DJI)، نزدک (NASDAQ) و S&P 500 طراحی شده است.

هدف این ابزار، استخراج واگرایی مخفی SMT سبک ICT بین ساختار حرکتی این شاخص‌ها و ارائه‌ی نشانه‌هایی است که می‌توانند تغییرات جریان نقدینگی و جابه‌جایی قدرت در بازار را آشکار کنند.

این اندیکاتور سه نوع واگرایی مهم ازجمله واگرایی خط روند، واگرایی High/Low و واگرایی اس ام تی در ICT را تشخیص می‌دهد و به معامله‌گران امکان می‌دهد رفتار ناهماهنگ بین شاخص‌ها را به‌عنوان سیگنال‌های معاملاتی با دقت بالا مورد استفاده قرار دهند.

• اندیکاتور واگرایی SMT شاخص‌ها (SMT Divergence Indices ICT) برای متاتریدر5
• اندیکاتور واگرایی SMT شاخص‌ها (SMT Divergence Indices ICT) برای متاتریدر4

با توجه به ماهیت چندسویه‌ی تحلیل SMT، این ابزار در استراتژی‌های ترید روزانه، اسکالپ و تحلیل چندتایم‌فریمی کاربرد بسیار بالایی دارد و علاوه بر معامله‌گران فارکس، برای فعالان بازار سهام و شاخص‌ها نیز قابل استفاده است.

زمانی که یکی از شاخص‌ها کف یا سقفی متفاوت از دو شاخص دیگر ایجاد می‌کند، اندیکاتور واگرایی را علامت‌گذاری کرده و احتمال شروع یک روند جدید را هشدار می‌دهد؛ موضوعی که در سبک ICT دقیقا برای تشخیص جهت جریان نقدینگی (Liquidity Flow) اهمیت دارد.

در بخش تنظیمات، کاربر می‌تواند سه نماد موردنظر را در قسمت Symbols انتخاب کند و سپس از طریق بخش Divergence تنظیمات مربوط به نمایش واگرایی خط روند، واگرایی High/Low، تشخیص SMT و تعیین فاصله مجاز بین سوئینگ‌ها را کنترل کند.

این سطح از شخصی‌سازی باعث می‌شود اندیکاتور به‌طور کامل مطابق استراتژی معامله‌گر تنظیم شود و سیگنال‌ها با دقت بیشتری نمایش داده شوند.

در نمودارهای واقعی، این اندیکاتور زمانی که مثلا داوجونز و S&P 500 ساختار نزولی دارند اما NASDAQ الگوی صعودی نشان می‌دهد، واگرایی خط روند را شناسایی کرده و احتمال تغییر جهت کلی بازار را اعلام می‌کند. همین موضوع در واگرایی‌های High نیز دیده می‌شود؛ جایی که اختلاف در سقف‌ها می‌تواند آغاز یک روند نزولی را مشخص کند.

در مجموع، SMT Divergence Indices ICT ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران سبک ICT است که امکان مشاهده‌ی تفاوت‌های ساختاری بین شاخص‌ها را فراهم کرده و به شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق کمک می‌کند.

بهترین تایم فریم برای شناسایی واگرایی SMT آی سی تی چیست؟

واگرایی SMT یک تکنیک مناسب برای شناسایی نقاط ورود به معامله است و به همین دلیل، بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که این واگرایی در تایم‌فریم 15 دقیقه یا پایین‌تر مورد بررسی قرار گیرد. در تایم‌فریم‌های بالاتر، شکل‌گیری واگرایی SMT به زمان بیشتری نیاز داشته و ممکن است فرصت مناسب برای ورود به معامله از دست برود.

استفاده از این تکنیک در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، امکان واکنش سریع‌ به تغییرات بازار و مدیریت بهتر موقعیت‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

اشتباهات رایج معامله‌گران در استفاده از واگرایی SMT در ICT

معامله‌گران هنگام استفاده از SMT گاهی دچار چند خطای رایج می‌شوند و این خطاها دقت تحلیل را كاهش می‌دهند:

• استفاده از SMT به‌صورت مستقل: SMT باید تنها یك تایید باشد و ابزاری اصلی برای ورود به معامله نیست؛
• مقایسه‌ دارایی‌هایی كه هم‌بستگی كافی ندارند: اگر سطح هم‌بستگی كمتر از 60% باشد، واگرایی SMT اعتبار لازم را ندارد؛
• بررسی SMT روی تایم‌فریم‌های بسیار بزرگ : شكل‌گیری ساختارها زمان طولانی می‌گیرد و احتمال از دست رفتن موقعیت وجود دارد؛
• بی‌توجهی به تایم‌فریم بالاتر: SMT باید در راستای جهت كلان بازار تحلیل شود تا منطق ساختاری آن حفظ بماند؛
• ورود بدون صبر برای OB یا FVG: ورود زودهنگام پیش از لمس Order Block یا شكاف ارزش منصفانه (FVG) باعث افزایش احتمال شكست ساختاری می‌شود.

جمع‌بندی

واگرایی SMT در سبک ICT با مقایسه رفتار قیمتی دارایی‌های هم‌بسته، ضعف یا احتمال تغییر روند را آشکار می‌کند و ناهماهنگی میان این دارایی‌ها نشانه‌ای از کاهش قدرت روند جاری محسوب می‌شود. واگرایی SMT در بررسی هم‌زمان دو نمودار هم‌بسته نیز کاربرد دارد و اختلاف‌های ظریف ساختار بازار را نمایان می‌کند.

این نوع واگرایی معمولا در تایم‌فریم‌های 15 دقیقه یا پایین‌تر قابل مشاهده است و در تشخیص حرکات جعلی، فازهای انباشت و توزیع و همچنین تایید یا رد سناریوهای ورود احتمالی نقش موثر دارد.
در عملکرد پیشرفته، SMT جهت نقدینگی و محل احتمالی شکار استاپ‌ها را دقیق‌تر نمایان می‌سازد، زیرا اختلاف رفتار میان دارایی‌های هم‌بسته معمولا نشان‌دهنده تمرکز نقدینگی بر یک سمت بازار است و این وضعیت احتمال شناسایی نقاط بازگشت پرپتانسیال را افزایش می‌دهد.